Журнал алготрейдера: как сверять сигналы, заявки и реальные сделки

Журнал полезен не только после сбоя. Он позволяет объяснить, почему стратегия приняла решение и каким оказался его результат на счёте. Без связи между сигналом, заявкой и сделкой невозможно понять, относится расхождение к логике стратегии, доставке сообщения или исполнению у брокера.

Какие поля действительно нужны

• Версия стратегии, экземпляр запуска, инструмент и таймфрейм.
• Время сигнала и значения, на основании которых он возник.
• Направление, запрошенный объём и тип заявки.
• Время отправки и подтверждённый результат доставки.
• Идентификатор брокерской заявки, если доступен, её статус и исполненный объём.
• Фактическая цена и состояние позиции после операций.

Не все эти поля обязательно доступны в одном интерфейсе. Недостающие сведения нужно сопоставлять с приложением или отчётом брокера. Токены и секретные адреса подключения не относятся к полезному содержимому журнала и не должны попадать в общедоступную таблицу.

Пример частичного исполнения

Стратегия рассчитала покупку десяти лотов. Connector принял сообщение, брокер зарегистрировал лимитную заявку, но исполнились только четыре лота. Внутренняя модель могла уже учитывать десять, а реальная позиция пока содержит четыре. Запись «покупка успешно» скрывает критически важную разницу.

В таком случае нужно установить судьбу оставшихся шести лотов: они ещё ожидают исполнения, отменены или отклонены? Только после этого можно оценивать следующий сигнал выхода. Продажа десяти лотов при фактической позиции четыре может иметь иные последствия, чем предполагала модель.

Порядок сверки после неизвестного результата

1. Остановите новые действия, которые могут затруднить разбор затронутого запуска.
2. Найдите событие по времени, инструменту и направлению.
3. Проверьте активные и завершённые поручения у брокера.
4. Сопоставьте фактические исполнения с расчётным объёмом.
5. Зафиксируйте расхождение и решение до возобновления отправки.

Идентификатор запроса и идентификатор биржевой заявки могут быть разными. В API Т-Инвестиций отдельно описаны идемпотентность и получение состояния поручения в FAQ сервиса заявок. Наличие такого механизма у брокера не доказывает, что произвольный повтор через любой промежуточный сервис автоматически безопасен.

Как использовать журнал для улучшения процесса

Разделяйте причины расхождений: неверное правило, устаревшие данные, ошибка подключения, неисполнение лимитной заявки, ручная операция или дублирование. Иначе изменение стратегии будет пытаться исправить проблему, которая находится в инфраструктуре.

В InvestConnector проверяйте журнал исполнений и статусы запусков, затем сверяйте их с брокером. Для нескольких алгоритмов используйте схему общего счёта. Подробный разбор этапов доставки есть в статье «Webhook отправлен, а сделки нет». Хороший журнал позволяет восстановить последовательность событий без догадок.