Несколько стратегий на одном счёте: конфликты позиций и общий капитал

Две стратегии в отдельных бэктестах могут выглядеть независимыми, но на реальном счёте они используют общий капитал и могут обращаться к одному инструменту. Названия «трендовая» и «контртрендовая» сами по себе не разделяют брокерскую позицию на два изолированных портфеля.

Пример встречных действий

Допустим, стратегия А купила десять лотов, а стратегия Б отправила продажу шести лотов того же инструмента. На счёте с учётом единой нетто-позиции итог составит четыре лота, если обе заявки исполнены полностью и других операций не было. При этом внутренние расчёты алгоритмов могут продолжать считать свои условные позиции отдельно.

Затем А получает сигнал продать десять лотов. Это уже не обязательно простое закрытие её прежней покупки в фактическом состоянии счёта. Возможность исполнения и итог зависят от режима счёта, доступности короткой позиции и правил брокера. Поэтому модель учёта нужно выяснить до совместного запуска.

Три разных уровня состояния

• Расчётная позиция стратегии: что модель считает открытым по своим правилам.
• Отправленные заявки: какие поручения ещё активны, исполнены частично или отклонены.
• Позиция брокерского счёта: фактическое количество инструмента после всех операций.

Ручная сделка в приложении брокера меняет третий уровень и может не изменить внутреннюю модель стратегии. Аналогично, принятый Webhook ещё не означает, что позиция уже появилась. Между уровнями необходима регулярная сверка, а не предположение об автоматическом совпадении.

Как распределять общий бюджет

Если каждая из трёх стратегий считает доступным весь капитал 100 000 ₽, совокупный запрос может превысить ресурсы счёта. Для исследования задайте отдельные бюджеты и общий предел загрузки. Проверьте сценарий, в котором все алгоритмы одновременно формируют вход, а не только среднюю нагрузку каждого.

Разные инструменты тоже могут двигаться сходно. Число стратегий не равно числу независимых источников результата: несколько моделей на одном рынке могут одновременно терять деньги при одном событии. Для оценки важна совместная временная последовательность результатов.

Практика запусков в InvestConnector

Каждый экземпляр стратегии в терминале закрепляет инструмент и условия на момент старта. Удобно давать версиям понятные названия и проверять выбранный Connector перед запуском. Но отдельная запись в панели «Стратегии» не означает отдельный брокерский счёт или автоматическую изоляцию денег.

Перед расширением числа запусков составьте схему: стратегия → инструмент → подключение → счёт → лимит объёма. При расхождении остановите новые сигналы затронутого запуска и выясните состояние заявок у брокера. Остановка сама по себе не закрывает позицию. Подробности — в материалах про журнал и сверку и режимы исполнения.