Размер позиции в лотах: как связать капитал, цену и сценарий убытка

«Купить на десять тысяч рублей» и «рисковать тысячей рублей» — разные задачи. Первая задаёт стоимость позиции, вторая требует описать сценарий выхода и возможное изменение цены. В автоматизации торговли нужно отдельно проверять капитал, объём заявки и предполагаемый убыток.

Сначала разберите единицы

Для акции с ценой 250 ₽ и десятью бумагами в лоте стоимость одного лота составляет 2 500 ₽ без комиссии. Заявка на четыре лота соответствует сорока бумагам и номинальной стоимости 10 000 ₽. Это условный инструмент: реальную лотность нужно проверять по его данным.

Не считайте, что поле quantity во всех API означает одно и то же. Единицы зависят от конкретного метода. Например, нюансы количества и стоимости поручения разобраны в официальном FAQ Т-Инвестиций. В форме ручной заявки терминала InvestConnector количество явно задаётся в лотах.

Расчёт по условному сценарию выхода

Пусть исследовательская модель предполагает покупку акции по 250 ₽ и выход по 245 ₽, лот содержит десять бумаг. Изменение стоимости одного лота между этими уровнями — 5 × 10 = 50 ₽. При условном бюджете потери 500 ₽ арифметический предел составляет десять лотов до учёта издержек.

Если на позицию доступно только 20 000 ₽, по стоимости можно купить восемь таких лотов. Ограничения применяются совместно: десять лотов по сценарию убытка не отменяют лимит капитала. Издержки требуют дополнительного учёта; округление до целого лота не должно увеличивать заранее заданный предел.

Почему расчёт не гарантирует максимальный убыток

Уровень 245 ₽ — допущение примера, а не гарантия цены закрытия. При гэпе, недостатке ликвидности или задержке исполнения фактический выход может быть хуже. Если стоп существует только как условие алгоритма, важно понимать, что произойдёт при остановке расчёта или отсутствии данных.

Формулу для акций нельзя без изменений переносить на фьючерсы. Там нужно учитывать спецификацию контракта, стоимость шага цены и другие параметры. Гарантийное обеспечение также не равно максимальному возможному убытку позиции.

Что проверить в настройках стратегии

• Единицы объёма: лоты, сумма или доля капитала.
• Общий объём позиции и число частей при добавлениях.
• Используется фиксированный капитал или результат предыдущих сделок.
• Не делят ли тот же счёт другие стратегии и ручные сделки.

В InvestConnector проверьте эти параметры до включения Webhook, затем сопоставьте расчётный объём с сообщением заявки. Продолжение темы — пирамидинг и несколько стратегий на одном счёте. Числа в статье показывают метод расчёта, а не рекомендуемый уровень риска.