Стратегия EMA и RSI: учебный пример от гипотезы до проверки сделок

Сочетание средней и осциллятора удобно для изучения конструктора стратегий: можно отдельно описать направление движения и событие входа. Рассмотрим учебную модель EMA и RSI. Все параметры ниже выбраны для объяснения логики; это не готовая рекомендация для реального счёта.

Формулируем гипотезу

Предположим, мы хотим исследовать возврат импульса в направлении движения цены. Условие закрытия выше EMA 50 используем как фильтр, а пересечение RSI 14 уровня 50 снизу вверх — как событие. Вход Long возможен, только когда оба условия выполнены на закрытой свече. Short и добавление к позиции в первой версии отключены.

Для выхода зададим отдельное правило: закрытие цены ниже EMA 50. Обратите внимание на асимметрию: выход не обязан быть зеркальной копией входа. Но его смысл нужно записать заранее, чтобы после просмотра истории не заменять правило всякий раз, когда оно привело к убытку.

Три ситуации для ручной проверки

1. RSI пересёк уровень вверх, но цена закрылась ниже EMA: входа быть не должно.
2. Цена выше EMA, а RSI уже несколько свечей находится выше 50: нового пересечения в этот момент нет.
3. Есть открытая позиция и цена закрылась ниже EMA: должно сработать условие выхода, если остальные правила исполнения позволяют закрытие.

Эти случаи позволяют проверить, действительно ли используется логическое «И» и не заменено ли пересечение состоянием «больше». Затем проверьте точное время исполнения: свеча, на которой известен сигнал, и цена моделируемой сделки могут относиться к разным моментам.

Что сравнить в бэктесте

Запустите базовую модель и вариант без фильтра RSI на одинаковой истории с одинаковыми издержками. Сравните количество сделок, средний результат и просадку. Если сделок стало меньше, это ещё не доказывает улучшение: фильтр мог просто удалить большую часть наблюдений, оставив статистически слабую выборку.

Не перебирайте одновременно десятки периодов EMA, уровней RSI и правил выхода. Сначала объясните изменение одного элемента и сохраните результат. Иначе невозможно понять, что именно помогло и сколько неудачных вариантов осталось за кадром.

Как работать с примером в терминале

В InvestConnector добавьте оба индикатора в выбранную стратегию и проверьте их источники. Настройте условия, примените стратегию к графику, затем откройте «Бэктест». До завершения исследования Webhook оставьте выключенным. Если попросили ИИ изменить период или условие, повторите ручную проверку трёх ситуаций.

Для следующего этапа полезны материалы про переоптимизацию и влияние издержек. Даже понятная стратегия может оказаться непригодной для торговли; ценность примера — в воспроизводимом порядке проверки.