Почему котировки MOEX, график и цена сделки у брокера могут различаться

На графике отображается 250 ₽, а покупка у брокера проходит по другой цене. Прежде чем искать ошибку в стратегии, нужно выяснить, что именно представляет каждое число. Цена последней сделки, лучшее предложение в стакане и закрытие свечи — разные наблюдения.

Сравнивайте одинаковые моменты времени

Для начала запишите время источника, время получения данных и время заявки. Если обновление пришло позже биржевого события, свежая страница интерфейса не делает саму котировку свежей. У незавершённой свечи цена закрытия обычно отражает текущее состояние, а после завершения становится итоговым значением интервала.

У MOEX ISS есть режимы предоставления информации с задержкой; особенности доступа описаны в документации информационно-статистического сервера. Для конкретного приложения проверяйте выбранный источник и показанные временные метки, а не делайте вывод о реальном времени по одному названию MOEX.

Инструмент и сессия тоже должны совпасть

Похожие названия могут относиться к разным контрактам, режимам торгов или источникам истории. Для фьючерса особенно важен конкретный срок исполнения. Непрерывный исследовательский ряд и торгуемый контракт — не одно и то же, даже если оба используются для анализа одной рыночной идеи.

Проверьте, включены ли одинаковые торговые сессии. Различие в наборе свечей меняет входные данные индикатора, а значит, может изменить сигнал. Для сравнения полезно взять несколько соседних временных меток и сопоставить OHLC и объём, а не одну последнюю цену.

Почему даже точная котировка не гарантирует цену сделки

Последняя сделка показывает уже состоявшееся событие. Ваша заявка взаимодействует с ликвидностью, доступной позже, и её объём может быть больше объёма на лучшем уровне. Условные десять лотов не обязаны исполняться по той же цене, что предыдущая сделка на один лот.

Поэтому расхождение нужно разложить на части: задержка данных, изменение рынка между сигналом и заявкой, спред и распределение исполнения по уровням. У каждой причины свой способ проверки. Изменение периода индикатора не исправит ошибочно выбранный контракт.

Проверка источника в терминале

1. Откройте настройки графика и проверьте источник котировок.
2. Сверьте инструмент, таймфрейм и состояние загрузки.
3. Для данных брокера проверьте соответствующее подключение API.
4. Отдельно проверьте торговый Connector: подключение котировок не включает его автоматически.

Если нужно изучить расхождение, сохраните время, источник и значения без токенов доступа. Для дальнейшего разбора пригодятся статьи про таймфреймы и исполнение заявок. Сравнивать стратегии корректно только после согласования данных, на которых они рассчитываются.